|
Сидел сегодня и считал, как бы так разбить свой портфель, чтобы не складывать все яйца в одну корзину. То что портфель надо диверсифицировать это понятно. Вопрос в том как?! Не могу же я в слепую просто разбить на равные части всё и вкладывать. Ведь есть высоко рискованные активы, есть менее и надо четко понимать куда сколько вложить, чтобы итог был более менее предсказуемый. Просмотрев все свои сделки я решил разделить свой портфель на три условные части:
1) Высоко рискованные позиции (30% от портфеля)
например двойной диагональный спред с очень высокой волатильностью и потенциальной прибылью более 100%
2) Стандартные позиции (50%)
где низковолатильные бумаги и доходность около 5-15%
3) Свободные средства
Тогда при вложении 80% от суммы денег (допустим 100 тыс. рублей) имеем следующие ожидаемые показатели:
Доход от высокориск. : 30% и выше = от 30 тыс
Доход от низкодоходных: 10% = около 5 тыс
то есть ожидаемая доходность по портфелю за минусом комиссий равно около 20%, но! Насколько это реально? |
